Estratégias para negociações futuras
Um guia de precaução.
Este é um guia curto e moderado para negociação de futuros. Tradingfutures. biz não lhe diz como fazer seu primeiro bilhão, mas diz como não.
Também fornecemos a você alguns links de negociação de futuros úteis e uma planilha de registro de negociação e desmascaramos mitos que servem apenas para confundir os traders e interferir taticamente em sua estratégia de negociação. Às vezes o melhor conselho é gratuito.
Todos os direitos reservados.
em qualquer forma é permitida, exceto para o Apêndice 2 para uso não comercial.
25 estratégias comprovadas.
Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.
As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.
Informações em destaque.
Sobre o CME Group.
Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.
Estratégias de Negociação.
Estratégia de troca back to back.
Por Ira Kawaller | 24 de novembro de 2017.
Essa estratégia que permite que os bancos adicionem seus lucros sem induzir o risco de duração também é apropriada para os administradores de dinheiro.
O futuro do fracking.
Harold Hamm, CEO da Continental Resources, recentemente recebeu estas palavras de conselho para os colegas produtores americanos de xisto: “Economize esse dinheiro. Evite vender essa produção neste mercado pobre e esperar que os custos do serviço caiam [ainda mais] antes de completar esses poços ”.
É hora de cobrir o risco da taxa de juros?
"Ao se proteger agora, as empresas têm a garantia de proteção se as taxas dispararem mais cedo do que o esperado, com um custo mínimo".
Novo potencial de tempestade para o gás natural.
Por Phil Flynn | 12 de agosto de 2014.
O gás natural recuperou os US $ 4,00 pela primeira vez desde 17 de julho no contrato de setembro. Algumas das corridas estavam no tempo.
Quais oportunidades 400 milhões de novos usuários de energia trarão?
O investimento em infra-estrutura na Índia é um tema de longo prazo e vai exigir muitas matérias-primas e fontes de combustível. Uma coisa é gerar poder; é outra coisa realmente distribuir esse poder.
Elliott Wave finalização semanal.
Um olhar sobre os mercados S & P 500, petróleo bruto e ouro.
Alta ou baixa, você precisa ter risco / recompensa.
Observando exemplos de configurações de alta e de baixa em ouro, podemos ver que as opções oferecem ao negociador um gerenciamento de risco superior.
Análise do sistema de negociação: Então e agora.
A tecnologia do sistema de negociação avançou rapidamente no final dos anos 80 e início dos anos 90, estabelecendo paradigmas que persistem até hoje. Aqui está uma olhada para onde estamos e para onde podemos ir.
10 regras seguem comerciantes bem sucedidos.
Jean Folger | 25 de novembro de 2013.
Existem muitas maneiras de negociar. Independentemente da sua abordagem, seguir essas diretrizes o colocará à frente do jogo.
Estratégias para negociações futuras
Estratégia de negociação futura & amp; Estratégia de Negociação de Opções.
* As informações contidas nesta página da Web provêm de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.
Estratégias comuns de negociação de opções.
Spread Call Call.
Um spread de call bull é uma estratégia de negociação de opção de commodity usada em antecipação a preços mais altos durante períodos de prêmios de volatilidade de alta opção. O spread é a compra de uma opção de compra e a venda ou concessão simultânea de uma opção de compra mais distante do dinheiro. À medida que o mercado futuro se eleva, o prêmio da opção comprada valoriza mais do que a opção concedida. Saiba mais sobre as opções & gt; & gt;
O potencial máximo de lucro é a diferença entre os preços de exercício menos os custos de negociação. O potencial máximo de perda é o custo total do spread. Um exemplo seria a compra de uma chamada de milho no valor de US $ 4 em dezembro por US $ 1.500 e a concessão de um pedido de milho em US $ 4,60 por US $ 500. O custo do prêmio líquido é de $ 1000 + custos de negociação ($ 100) = custo total de $ 1100 por spread. O valor máximo possível do spread no vencimento seria de 60 centavos ou US $ 3.000 - US $ 1100 = potencial de lucro de $ 1900.
Urso Colocar Propagação.
Um spread de put bear é usado como um spread de call bull, mas é usado em antecipação a preços mais baixos e, portanto, usa puts ao invés de calls. Um exemplo seria a compra de um milho de US $ 4,60 em dezembro e a concessão de um milho de US $ 4 em dezembro por um custo total de US $ 1100, como acima. Os riscos e o potencial de lucro são os mesmos nesses exemplos.
Um straddle é usado para tirar proveito de uma grande subida ou descida do preço. Às vezes, o movimento antecipado de preços é de qualquer maneira, mas de lado, em grande escala. Essa estratégia envolve a compra de uma opção de compra e uma chamada com o mesmo preço de exercício (de preferência no dinheiro). Um exemplo seria a compra de uma chamada de milho de US $ 4 para dezembro e a compra de um milho de US $ 4 em dezembro, quando o preço futuro do milho para dezembro for de US $ 4. A expectativa dessa estratégia é que o prêmio da compra ou da venda aumente o suficiente para compensar os custos e gerar lucro.
Um estrangulamento é usado para tirar proveito de uma grande subida ou descida do preço, assim como o straddle, mas ele usa os preços de greve do dinheiro. Um exemplo seria a compra de um pedido de milho de US $ 4,10 em dezembro e a compra de um milho de US $ 3,90 em dezembro, quando o preço futuro do milho para dezembro for de US $ 4.
Estratégias Comuns De Negociação De Futuros.
Existem muitos tipos de spreads de futuros, mas o investidor está antecipando um estreitamento do spread de preços ou uma ampliação do spread de preços dos diferentes contratos de futuros. Um exemplo de um mesmo mercado estreitando a estratégia de negociação de futuros estenderia o milho de julho e fechando o milho de dezembro na expectativa de que os preços da safra velha (julho) subissem, mas os novos preços da safra (Dez) cairiam na expectativa de um colheita enorme. Vamos supor que o spread seja de 18 centavos quando a posição é iniciada e se reduz a 10 centavos e é então compensada. O investidor ganhou 8 centavos por spread de futuros neste exemplo. Saiba mais sobre futuros & gt; & gt;
Spreads também podem ser usados em diferentes mercados futuros. Vamos supor que um investidor acredite que a demanda de gás natural aumentará em detrimento do aquecimento de óleo. O investidor pode gastar muito tempo com o gás natural em dezembro e reduzir o consumo de petróleo em dezembro, esperando que o preço entre os dois mercados aumente. Visite a negociação de futuros para aprender mais.
Tipos de ticket de ordem futura e de opção comum.
A Ordem de Mercado.
A ordem de mercado é a ordem mais usada. É uma ordem muito boa para usar uma vez que você tenha tomado uma decisão sobre abrir ou fechar uma posição. Ele pode impedir que o cliente tenha que perseguir um mercado tentando entrar ou sair de uma posição. A ordem de mercado é executada com o melhor preço possível, obtido no momento em que a ordem atinge o poço de negociação. Cuidado com os mercados finos, porque o lance / pedido e o deslizamento podem ser extremos.
A ordem limite.
A ordem limitada é uma ordem de compra ou venda a um preço designado. Limite As ordens de compra são colocadas abaixo do mercado, enquanto as ordens com limite de venda são colocadas acima do mercado. Como o mercado pode nunca ser alto o suficiente ou baixo o suficiente para acionar uma ordem de limite, um cliente pode ficar de fora do mercado se usar uma ordem de limite. Na maioria dos casos, (o mercado deve negociar através do preço limite para o cliente obter um preenchimento).
Mercado se tocado (MIT)
As ordens do MIT são o oposto de ordens de parada. As ordens MIT são colocadas abaixo do mercado e as ordens Sell MIT são colocadas acima do mercado. Uma ordem MIT geralmente é usada para entrar no mercado ou iniciar uma negociação. Um pedido do MIT é semelhante a uma ordem de limite em que um preço específico é colocado no pedido. No entanto, um pedido do MIT se torna uma ordem de mercado quando o preço limite é tocado ou passado. Uma execução pode estar em, acima ou abaixo do preço originalmente especificado. Um pedido do MIT não será executado se o mercado não tocar no preço especificado pelo MIT.
As ordens de parada podem ser usadas para três finalidades:
1. para minimizar uma perda em uma posição longa ou curta,
2. para proteger um lucro em uma posição longa ou curta existente, ou.
3. para iniciar uma nova posição longa ou curta.
Uma ordem de compra é colocada acima do mercado e uma ordem de venda é colocada abaixo do mercado. Uma vez tocado o preço de parada, o pedido é tratado como uma ordem de mercado e será preenchido ao melhor preço possível. As paradas não garantem seu preço. Os mercados voláteis podem ser bem negociados através de seu preço de parada antes que ocorra outra negociação para preencher seu pedido.
Mercado na Abertura (MOO)
Esta é uma ordem que o cliente deseja executar durante a faixa de abertura de negociação, com o melhor preço possível obtido dentro do intervalo de abertura. Algumas trocas para não aceitar essas ordens.
Mercado no fechamento (MOC)
Esta é uma ordem que será preenchida durante os segundos finais de negociação, a qualquer preço disponível. Um corretor de piso tem o direito de recusar esse tipo de pedido até 15 minutos antes do fechamento do mercado.
A ordem de preenchimento ou kill é usada por clientes que desejam um preenchimento imediato, mas a um preço especificado. O corretor de piso oferecerá ou oferecerá o pedido três vezes e retornará imediatamente um preenchimento ou um não.
Um cancela o outro (OCO)
Esta é uma combinação de duas ordens escritas em um único pedido. Isso instrui o nosso pessoal do chão que uma vez que um lado do pedido seja preenchido, o lado restante do pedido deve ser cancelado. Colocando as duas instruções em um pedido, em vez de dois tickets separados, o cliente elimina a possibilidade de um preenchimento duplo. (Este pedido não é aceitável em todas as trocas.)
O cliente deseja adotar uma posição curta e longa simultânea na tentativa de lucrar com o diferencial de preço ou o spread & quot; spread & quot; entre dois preços. Um spread pode ser estabelecido entre diferentes meses da mesma commodity, entre commodities relacionadas ou entre as mesmas ou mercadorias relacionadas negociadas em duas bolsas diferentes. Uma ordem de spread pode ser entrada no mercado ou você pode designar que deseja ser preenchido quando a diferença de preço entre as mercadorias atingir um determinado ponto (ou prêmio). Por exemplo: Compre 1 de maio Petróleo, Venda 1 de agosto Petróleo bruto mais 80 para o lado de venda de agosto. Isso significa que o cliente quer iniciar ou liquidar o spread quando o Crude Oil de agosto é 80 pontos maior do que o do petróleo bruto de maio. Normalmente, uma ordem de spread vai para um corretor de spread. Visite a negociação de futuros para aprender mais.
AJUDANDO FUTUROS TRADERS DESDE 1997.
Ligação gratuita 800-840-5617 Internacional 1-312-920-0212.
Kit grátis para investidores de US $ 45.
Inclui: Gráficos, Informações sobre o Mercado, Notícias Informativas, Alertas de Mercado, Folhetos sobre Intercâmbio, Pesquisa, Informações sobre Futuros Gerenciados e muito mais!
Você pode entrar em contato enviando e-mail abaixo ou você pode ligar gratuitamente:
United Futures Trading Company, Inc.
Merrillville, IN 46410.
Aumento de preço esperado.
Alguém que espera que o preço de um determinado produto aumente durante um determinado período de tempo pode tentar lucrar comprando contratos futuros. Se estiver correto em prever a direção e a época da mudança de preço, o contrato futuro pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, gerando assim um lucro.1 Se o preço cair em vez de aumentar, o negócio resultará em uma perda. Por causa da alavancagem, perdas e ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo ______ ________.
Suponha, em vez disso, que em vez de subir para US $ 16 o barril, o preço do petróleo bruto de julho caiu para US $ 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você decide vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais custos de transação.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo _______ _________.
Redução esperada do preço.
do mesmo jeito.
em 1200. Cada alteração de um ponto no índice resulta em um lucro ou prejuízo de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro, portanto, renderia um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em aproximadamente três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.
do que uma alteração de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem que funciona a seu favor.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Embora a maioria das transações especulativas de futuros envolva uma simples compra de contratos futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução esperada no preço -, existem várias outras estratégias possíveis. Spreads são um exemplo.
meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para se tornar superior a 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você pode vender o contrato futuro de março (o contrato com preço mais baixo) e comprar o contrato futuro de maio (o contrato com preço mais alto).
Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, até fevereiro, o preço futuro de março subiu para US $ 3,60 e o preço futuro para maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 centavos de dólar. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode obter um ganho líquido de 10 centavos de dólar por bushel. Como cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de $ 500.
Novembro Vender março de trigo Compre May trigo Spread.
@ $ 3.50 bushel @ $ 3.55 bushel 5 ¢
Perda de US $ 0,10 ganho de US $ 20.
Ganho em 5.000 bushel contrato de US $ 500.
ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.
Eles estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que compreenda claramente a aritmética de risco / recompensa envolvida.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe na negociação de futuros e opções.
Inclui: Gráficos, Informações de Mercado, Notícias Informativas, Alertas de Mercado,
Folhetos de troca, informações sobre futuros gerenciados e muito mais!
Estratégia de negociação futura & amp; Estratégia de Negociação de Opções.
* As informações contidas nesta página da Web provêm de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.
Estratégias comuns de negociação de opções.
Spread Call Call.
Um spread de call bull é uma estratégia de negociação de opção de commodity usada em antecipação a preços mais altos durante períodos de prêmios de volatilidade de alta opção. O spread é a compra de uma opção de compra e a venda ou concessão simultânea de uma opção de compra mais distante do dinheiro. À medida que o mercado futuro se eleva, o prêmio da opção comprada valoriza mais do que a opção concedida. Saiba mais sobre as opções & gt; & gt;
O potencial máximo de lucro é a diferença entre os preços de exercício menos os custos de negociação. O potencial máximo de perda é o custo total do spread. Um exemplo seria a compra de uma chamada de milho no valor de US $ 4 em dezembro por US $ 1.500 e a concessão de um pedido de milho em US $ 4,60 por US $ 500. O custo do prêmio líquido é de $ 1000 + custos de negociação ($ 100) = custo total de $ 1100 por spread. O valor máximo possível do spread no vencimento seria de 60 centavos ou US $ 3.000 - US $ 1100 = potencial de lucro de $ 1900.
Urso Colocar Propagação.
Um spread de put bear é usado como um spread de call bull, mas é usado em antecipação a preços mais baixos e, portanto, usa puts ao invés de calls. Um exemplo seria a compra de um milho de US $ 4,60 em dezembro e a concessão de um milho de US $ 4 em dezembro por um custo total de US $ 1100, como acima. Os riscos e o potencial de lucro são os mesmos nesses exemplos.
Um straddle é usado para tirar proveito de uma grande subida ou descida do preço. Às vezes, o movimento antecipado de preços é de qualquer maneira, mas de lado, em grande escala. Essa estratégia envolve a compra de uma opção de compra e uma chamada com o mesmo preço de exercício (de preferência no dinheiro). Um exemplo seria a compra de uma chamada de milho de US $ 4 para dezembro e a compra de um milho de US $ 4 em dezembro, quando o preço futuro do milho para dezembro for de US $ 4. A expectativa dessa estratégia é que o prêmio da compra ou da venda aumente o suficiente para compensar os custos e gerar lucro.
Um estrangulamento é usado para tirar proveito de uma grande subida ou descida do preço, assim como o straddle, mas ele usa os preços de greve do dinheiro. Um exemplo seria a compra de um pedido de milho de US $ 4,10 em dezembro e a compra de um milho de US $ 3,90 em dezembro, quando o preço futuro do milho para dezembro for de US $ 4.
Estratégias Comuns De Negociação De Futuros.
Existem muitos tipos de spreads de futuros, mas o investidor está antecipando um estreitamento do spread de preços ou uma ampliação do spread de preços dos diferentes contratos de futuros. Um exemplo de um mesmo mercado estreitando a estratégia de negociação de futuros estenderia o milho de julho e fechando o milho de dezembro na expectativa de que os preços da safra velha (julho) subissem, mas os novos preços da safra (Dez) cairiam na expectativa de um colheita enorme. Vamos supor que o spread seja de 18 centavos quando a posição é iniciada e se reduz a 10 centavos e é então compensada. O investidor ganhou 8 centavos por spread de futuros neste exemplo. Saiba mais sobre futuros & gt; & gt;
Spreads também podem ser usados em diferentes mercados futuros. Vamos supor que um investidor acredite que a demanda de gás natural aumentará em detrimento do aquecimento de óleo. O investidor pode gastar muito tempo com o gás natural em dezembro e reduzir o consumo de petróleo em dezembro, esperando que o preço entre os dois mercados aumente. Visite a negociação de futuros para aprender mais.
Tipos de ticket de ordem futura e de opção comum.
A Ordem de Mercado.
A ordem de mercado é a ordem mais usada. É uma ordem muito boa para usar uma vez que você tenha tomado uma decisão sobre abrir ou fechar uma posição. Ele pode impedir que o cliente tenha que perseguir um mercado tentando entrar ou sair de uma posição. A ordem de mercado é executada com o melhor preço possível, obtido no momento em que a ordem atinge o poço de negociação. Cuidado com os mercados finos, porque o lance / pedido e o deslizamento podem ser extremos.
A ordem limite.
A ordem limitada é uma ordem de compra ou venda a um preço designado. Limite As ordens de compra são colocadas abaixo do mercado, enquanto as ordens com limite de venda são colocadas acima do mercado. Como o mercado pode nunca ser alto o suficiente ou baixo o suficiente para acionar uma ordem de limite, um cliente pode ficar de fora do mercado se usar uma ordem de limite. Na maioria dos casos, (o mercado deve negociar através do preço limite para o cliente obter um preenchimento).
Mercado se tocado (MIT)
As ordens do MIT são o oposto de ordens de parada. As ordens MIT são colocadas abaixo do mercado e as ordens Sell MIT são colocadas acima do mercado. Uma ordem MIT geralmente é usada para entrar no mercado ou iniciar uma negociação. Um pedido do MIT é semelhante a uma ordem de limite em que um preço específico é colocado no pedido. No entanto, um pedido do MIT se torna uma ordem de mercado quando o preço limite é tocado ou passado. Uma execução pode estar em, acima ou abaixo do preço originalmente especificado. Um pedido do MIT não será executado se o mercado não tocar no preço especificado pelo MIT.
As ordens de parada podem ser usadas para três finalidades:
1. para minimizar uma perda em uma posição longa ou curta,
2. para proteger um lucro em uma posição longa ou curta existente, ou.
3. para iniciar uma nova posição longa ou curta.
Uma ordem de compra é colocada acima do mercado e uma ordem de venda é colocada abaixo do mercado. Uma vez tocado o preço de parada, o pedido é tratado como uma ordem de mercado e será preenchido ao melhor preço possível. As paradas não garantem seu preço. Os mercados voláteis podem ser bem negociados através de seu preço de parada antes que ocorra outra negociação para preencher seu pedido.
Mercado na Abertura (MOO)
Esta é uma ordem que o cliente deseja executar durante a faixa de abertura de negociação, com o melhor preço possível obtido dentro do intervalo de abertura. Algumas trocas para não aceitar essas ordens.
Mercado no fechamento (MOC)
Esta é uma ordem que será preenchida durante os segundos finais de negociação, a qualquer preço disponível. Um corretor de piso tem o direito de recusar esse tipo de pedido até 15 minutos antes do fechamento do mercado.
A ordem de preenchimento ou kill é usada por clientes que desejam um preenchimento imediato, mas a um preço especificado. O corretor de piso oferecerá ou oferecerá o pedido três vezes e retornará imediatamente um preenchimento ou um não.
Um cancela o outro (OCO)
Esta é uma combinação de duas ordens escritas em um único pedido. Isso instrui o nosso pessoal do chão que uma vez que um lado do pedido seja preenchido, o lado restante do pedido deve ser cancelado. Colocando as duas instruções em um pedido, em vez de dois tickets separados, o cliente elimina a possibilidade de um preenchimento duplo. (Este pedido não é aceitável em todas as trocas.)
O cliente deseja adotar uma posição curta e longa simultânea na tentativa de lucrar com o diferencial de preço ou o spread & quot; spread & quot; entre dois preços. Um spread pode ser estabelecido entre diferentes meses da mesma commodity, entre commodities relacionadas ou entre as mesmas ou mercadorias relacionadas negociadas em duas bolsas diferentes. Uma ordem de spread pode ser entrada no mercado ou você pode designar que deseja ser preenchido quando a diferença de preço entre as mercadorias atingir um determinado ponto (ou prêmio). Por exemplo: Compre 1 de maio Petróleo, Venda 1 de agosto Petróleo bruto mais 80 para o lado de venda de agosto. Isso significa que o cliente quer iniciar ou liquidar o spread quando o Crude Oil de agosto é 80 pontos maior do que o do petróleo bruto de maio. Normalmente, uma ordem de spread vai para um corretor de spread. Visite a negociação de futuros para aprender mais.
AJUDANDO FUTUROS TRADERS DESDE 1997.
Ligação gratuita 800-840-5617 Internacional 1-312-920-0212.
Kit grátis para investidores de US $ 45.
Inclui: Gráficos, Informações sobre o Mercado, Notícias Informativas, Alertas de Mercado, Folhetos sobre Intercâmbio, Pesquisa, Informações sobre Futuros Gerenciados e muito mais!
Você pode entrar em contato enviando e-mail abaixo ou você pode ligar gratuitamente:
United Futures Trading Company, Inc.
Merrillville, IN 46410.
Aumento de preço esperado.
Alguém que espera que o preço de um determinado produto aumente durante um determinado período de tempo pode tentar lucrar comprando contratos futuros. Se estiver correto em prever a direção e a época da mudança de preço, o contrato futuro pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, gerando assim um lucro.1 Se o preço cair em vez de aumentar, o negócio resultará em uma perda. Por causa da alavancagem, perdas e ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo ______ ________.
Suponha, em vez disso, que em vez de subir para US $ 16 o barril, o preço do petróleo bruto de julho caiu para US $ 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você decide vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais custos de transação.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo _______ _________.
Redução esperada do preço.
do mesmo jeito.
em 1200. Cada alteração de um ponto no índice resulta em um lucro ou prejuízo de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro, portanto, renderia um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em aproximadamente três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.
do que uma alteração de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem que funciona a seu favor.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Embora a maioria das transações especulativas de futuros envolva uma simples compra de contratos futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução esperada no preço -, existem várias outras estratégias possíveis. Spreads são um exemplo.
meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para se tornar superior a 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você pode vender o contrato futuro de março (o contrato com preço mais baixo) e comprar o contrato futuro de maio (o contrato com preço mais alto).
Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, até fevereiro, o preço futuro de março subiu para US $ 3,60 e o preço futuro para maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 centavos de dólar. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode obter um ganho líquido de 10 centavos de dólar por bushel. Como cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de $ 500.
Novembro Vender março de trigo Compre May trigo Spread.
@ $ 3.50 bushel @ $ 3.55 bushel 5 ¢
Perda de US $ 0,10 ganho de US $ 20.
Ganho em 5.000 bushel contrato de US $ 500.
ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.
Eles estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que compreenda claramente a aritmética de risco / recompensa envolvida.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe na negociação de futuros e opções.
Inclui: Gráficos, Informações de Mercado, Notícias Informativas, Alertas de Mercado,
Folhetos de troca, informações sobre futuros gerenciados e muito mais!
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