Análise de habilidades.
Um blog dedicado a discutir estratégias de negociação baseadas em sistemas.
Resenha: "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors.
Recentemente, recebi uma cópia de "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e pensei em postar um comentário. O livro cobre muitos assuntos que passei muito tempo olhando nos últimos dois anos. Eu entendo que parte do livro vem de artigos anteriores postados pelo Sr. Connors no site da TradingMarkets & # 8211; então, para alguns, pode ser material que você já leu.
No geral, achei o livro um prazer. Bem escrito, curto e direto ao ponto. A maioria dos livros de negociação que eu leio, francamente, são bastante inúteis porque eles não contêm nenhum teste. Connors faz questão de discutir uma estratégia e depois mostrar os testes. Obviamente, o backtesting só pode levá-lo até agora, mas é um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas idéias novas para explorar & # 8211; algo que todos podem usar de tempos a tempos. Embora o livro possa cobrir muito material bem elaborado para projetistas de sistemas avançados, acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguém interessado em aprender sobre a negociação de sistemas.
Como uma nota lateral, eu amo o formato do livro. É um livro grande, fino e de capa dura. Faz o prazer de ler e me lembra da minha infância Tintin e Asterix & amp; Livros Obelix.
Nesta resenha, analisarei cada capítulo resumidamente, mas não discutirei as regras específicas da estratégia, pois acho que isso seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro e postar algum acompanhamento sobre os sistemas e se consegui reproduzir os resultados e como a estratégia foi feita recentemente.
Capítulo 1 & # 8211; Introdução: Não há muito a dizer aqui.
Capítulo 2 & # 8211; Pense diferente & # 8211; Regra 1 & # 8211; Buy Pullbacks, Not Breakouts: Este capítulo faz o argumento convincente de que os pullbacks de compra, estatisticamente, funcionaram muito melhor do que comprar breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações interessantes.
Capítulo 3 & # 8211; Regra 2 & # 8211; Compre o mercado depois que ele é descartado; Ressuscitado: Basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão à média como um argumento de estratégia.
Capítulo 4 & # 8211; Compre Ações acima da Média Móvel de 200 dias, e não Abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações / ETFs acima de 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de seus 200dma.
Capítulo 5 e 8211; Regra 4 & # 8211; Use o VIX para o seu Advantage & # 8230; Compre o Medo, Venda a Ganância: Apresenta um sistema VIX básico em forma de contorno (coberto mais em capítulos posteriores). A ideia básica é comprar quando o VIX é esticado.
Capítulo 6 & # 8211; Regra 5 & # 8211; Stops Hurt: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto as paradas de diferentes tipos (paradas de tempo,% de perda, trailing) prejudicam os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Um problema que tenho com essa abordagem é que não tenho certeza se a maioria das pessoas poderia sobreviver aos levantamentos causados por essa abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas tira algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atrativas, como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que eles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas, em minha experiência limitada, descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando o dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em tamanho de posição de opções também.
Capítulo 7 & # 8211; Regra 6 & # 8211; Vale a pena manter as posições durante a noite: aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos é feita de um dia para o outro em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve realizar durante a noite para maximizar os lucros.
Capítulo 8 & # 8211; Negociação com Drops Intra-Day & # 8211; Aumentando ainda mais as bordas: este capítulo mostra como a compra com um preço-limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negócios à medida que a porcentagem abaixo do aberto aumentar, mas o Sr. Connors mostra como tanto o percentual correto quanto o ganho médio por negócio sobem. Coisas definitivamente interessantes que vou usar.
Capítulo 9 & # 8211; O RSI de 2 períodos & # 8211; O Santo Graal dos Indicadores do Trader ?: Eu odeio o título deste capítulo & # 8211; sempre que vejo a frase "Santo Graal" # 8221; Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente disso, este capítulo fornece uma visão abrangente da potência do indicador RSI (2). Eu cobri uma quantia justa neste blog, então eu não acho que muito mais precisa ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia de RSI cumulativo que eu mesmo testarei no próximo dia.
Capítulo 10 e # 8211; Double 7 & # 8217; s Estratégia: Não há muito que eu possa dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia & # 8211; apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando está acima dos seus 200dma.
Capítulo 11 & # 8211; A Estratégia do Fim do Mês: Michael, no Marketsci, tem percorrido território semelhante & # 8211; Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema.
Capítulo 12 & # 8211; 5 Estratégias para cronometrar o mercado: Este capítulo aborda, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia VIX Stretch e, em seguida, mostra outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia RSI cumulativa e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes.
Capítulo 13 & # 8211; Estratégias de Saída: Aqui, o Sr. Connors analisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estas incluem: saída com base no tempo, primeira saída próxima, nova saída alta, fechar acima de uma saída de média móvel e a saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída fechada e a nova saída alta.
Capítulo 14 e 8211; A Mente: Eu pensei que este capítulo iria me entediar, mas eu achei surpreendentemente interessante. Em vez de continuar com o clássico & # 8220; negociação na zona & # 8221; abordagem que tem sido abordada inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas à negociação de sistemas. Exemplo: & # 8220; Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem várias posições longas à medida que o mercado está implodindo. O que você faz? Sair? & # 8221; Minha reação a muitas das perguntas (não aquela porque eu tenho uma resposta) foi "hmmm". Eu não tenho uma boa resposta & # 8221 ;. Então, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-SEAL da Marinha, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim.
Bem escrito e fácil de entender & # 8211; mesmo para alguém sem muita experiência de negociação. Idéias de estratégia muito interessantes & # 8211; me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: Estratégia RSI cumulativa e Double 7 & # 8217; s. Também interessante: o capítulo sobre estratégias de saída.
Os sistemas são um pouco carentes de detalhes. Estamos entrando no final do dia em que o sinal é gerado ou no dia seguinte? Embora isso possa ser um pouco óbvio ao olhar para os gráficos que mostram entradas e saídas, acho que os designers de sistemas iniciantes podem achá-lo confuso. Os gráficos que mostram os negócios de amostra não mostram datas & # 8211; Então, se você programou o sistema e deseja verificar novamente os resultados, é preciso fazer algumas suposições, como "Quando o QQQQ estava entre 52.50 e 52 em torno do 22º dia de um determinado mês? & # 8221;
Na verdade, acho que isso é um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estratégias de negociação em geral. Eu adoraria que houvesse algum padrão, como:
& # 8211; Cálculo de indicador (se apropriado): n / a.
& # 8211; Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal.
& # 8211; Tamanho da Posição: Patrimônio Atual dividido pelo número de posições.
& # 8211; Cálculo de indicador: n / a.
& # 8211; Vender em: Aberto do dia seguinte a um sinal.
Grande parte do trabalho no livro girou em torno de ações / ETFs acima de 200DMA & # 8211; e assim, não há um grande número de estratégias que funcionem atualmente. Como mencionado acima, os sistemas não usam stops. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas e limita suas opções de dimensionamento de posição. Basta dizer "pegue seu patrimônio e divida-o pelo número de posições" # 8221; mantém simples, mas também não dá ideia, para o comerciante, de quanto arriscar.
A maioria desses negativos é muito pequena & # 8211; e eu recomendo fortemente o livro. Para o designer de sistemas iniciante, este livro seria indespenável. Para o designer experiente, você provavelmente encontrará uma joia ou duas que despertarão algumas de suas próprias ideias.
Estratégia de curto prazo simples.
Ao longo dos anos, analisei várias estratégias muito simples que foram publicadas no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:
Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de shorting simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou rever esta estratégia e também combiná-la com a estratégia do Double Shorting que exploramos na semana passada.
Estratégia de curto prazo simples.
O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar por quatro ou mais dias consecutivos, venda curto no fechamento. Cubra sua posição quando o preço fechar abaixo de um SMA de 5 dias na abertura da próxima barra.
O modelo de negociação é muito simples e tenta desvanecer os movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é de baixa. Ao aceitar apenas negociações quando o mercado está abaixo de sua SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender em força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços consecutivos no mercado.
Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negociações no S & amp; P Cash Index. Clique na imagem para ampliar.
Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar.
O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 2000 a 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value
No primeiro galance isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno sobre nosso capital. É claro que o viés do mercado está em alta (negociando acima da SMA de 200 dias), portanto, na maioria das vezes, essa estratégia não está buscando ativamente negociações. Mas mesmo quando estamos à procura de negócios durante esses mercados de baixa, esse método não está capturando lucro suficiente para valer a pena. Este é um resultado similar sobre o qual escrevi neste artigo, "The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;
Embora eu não espere muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação do ETF, SPY.
Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu negocio apenas um contrato.
O maior prejuízo no comércio da Emini foi de US $ 2.425. A maior redução foi de US $ 4.325.
Duplo Sete Com Curto.
Embora tenhamos determinado que esse método de encurtamento não é tão bom, por diversão, vamos adicioná-lo a Larry Connors & # 8217; longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Eu simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para fazer negociações durante um mercado de alta e baixa. Durante um mercado em alta, a estratégia Double Seven estará tomando ativamente operações enquanto, durante um mercado em baixa, a estratégia do Simple Shorting, da Connors, estará sendo negociada. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.
Eu estou negociando o futuro simples porque é tão fácil para curto e longo prazo com apenas um símbolo. Desde que eu estou negociando futuros, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente comprará um contrato por negociação. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida para escorregões e comissões.
O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado Long / Short.
Conclusão.
A estratégia Double Seven, com o componente shorting, melhora ligeiramente os resultados da longa e única estratégia Double Seven. Combinando-os a estratégias, produzimos um modelo de negociação que muda a forma de negociar com base em um regime de longo prazo de bull / bear market.
É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.
Este sistema é comercializável com dinheiro real como é? Ainda não! Eu acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho de sua parte, você poderia negociar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por negociação, seus retornos serão maiores.
Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; PACK COMPLETO DE 7 ESTRATÉGIAS!
Este conjunto inclui todas as 7 estratégias apresentadas por Larry Connors em seu livro com César Alvarez chamado "Short Term Trading Strategies That Work". Você pode obter o conjunto completo aqui para obter um desconto e ter mais negociações potenciais a serem realizadas e manter seu capital trabalhando mais para você.
Descrição.
Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; Conjunto completo.
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Connors & # 038; Estratégia de negociação do Alvarez Double 7s para Thinkorswim & # 8211; de & # 8220; Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8221;
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Larry Connors e Cesar Alvarez promovem a estratégia do Double 7s em seu excelente livro, "Short Term Trading Strategies that Work". A idéia básica é que, estatisticamente, você só quer estar comprando o mercado em mergulhos & # 8212; você realmente não quer comprar fugas.
Pullback & # 038; Indicador de reclusão.
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A reversão múltipla de período de tempo & amp; Reclimb Indicator exibe retrocesso diário, semanal, mensal ou anual (definido como o declínio do período escolhido como "alta como uma porcentagem do intervalo total do período) ou reclimbado (definido como o ganho do período escolhido & ################################################################) 8217; s baixa como uma porcentagem do intervalo total do período).
TPS Trading Strategy & # 8211; Alta Probabilidade ETF Trading Strategy por Larry Connors.
TPS Trading Strategy & # 8211; Alta Probabilidade ETF Trading Strategy por Larry Connors.
A estratégia de negociação TPS é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Eu realmente gostei de aprender alguns dos Larry Connors & # 8217; e as estratégias de Cesar Alvarez no passado, e recentemente eu tive um pedido para implementar algumas de suas estratégias de negociação de ETF de alta probabilidade para o ThinkOrSwim.
Josiah é um corretor da bolsa, programador thinkScript, investidor imobiliário e alpinista iniciante. Ele também é rumores de ser um cantor de ópera no chuveiro. Clique na imagem para seguir Josiah no Twitter.
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Larry Connors, presidente e fundador da Connors Research.
Sobre Larry Connors
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria dos mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora Connors Research forneceram a mais alta qualidade, pesquisa orientada por dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas proprietárias de trading e agências bancárias ao redor do mundo.
Depois de 6 anos bons & # 8230;
Hoje é o último dia do Plano Diário de Batalha. Após 6 bons anos, terminaremos o ano de 2014 com o portfólio de modelos do ETF em dinheiro. Quando comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Era o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo através de um único item. [Consulte Mais informação]
Um recuo de dois dias aqui criará uma boa oportunidade.
O mercado dos EUA permanece moderadamente sobrecomprado. A partir de agora, porém, os EUA são o bastião da segurança para o mundo, à medida que os eventos na Europa e na Ásia continuam a experimentar seus giros de curto prazo. Um recuo de dois dias aqui criará uma boa oportunidade para irmos em direção a 2015.
Negociação será leve, difícil de imaginar 2014 S & # 038; P ganha nos adolescentes baixos para desaparecer.
O mercado dos EUA está sobrecomprado. Há grandes expectativas de que o mercado continue a subir nos próximos três dias e essas expectativas são refletidas na compra da semana passada. Negociar será leve e é difícil imaginar que os poderes que serão permitidos permitirão que os ganhos de S & amp; P de 2014 nos adolescentes de baixa renda desapareçam. Fora & # 8230; [Consulte Mais informação]
O viés quieto ascendente permanecerá no caminho de menor resistência.
O mercado norte-americano está muito sobrecomprado, mas com negociações leves nos próximos dias, o discreto viés ascendente continuará sendo o caminho de menor resistência, a menos que um evento fora do comum ocorra. Vamos retomar isso novamente na segunda-feira. Aproveite o feriado!
Os Poderes Que Querem Ver Este Ano Termine com Ganhos.
O comentário de hoje é idêntico ao de ontem. Isso pode ser um período de duas semanas porque seu final de ano e as últimas semanas de recuperação, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As principais notícias, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes & # 8230; [Consulte Mais informação]
Uma Retirada de Dois Dias Necessária para Oferecer Bordas de Probabilidade Alta.
Isso pode ser um período de duas semanas porque seu final de ano e as últimas semanas de recuperação, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As principais notícias, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes que querem ver isso ... # 8230; [Consulte Mais informação]
Espere uma pausa dentro de um dia ou assim aqui.
A pior perda semanal desde 2012 é agora seguida pelo melhor ganho diário desde 2011. É assim que a volatilidade se parece e até que se demonstre o contrário, o ambiente de baixa volatilidade que foi visto de 2013 a junho de 2014 está agora para trás. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa é & # 8230; [Consulte Mais informação]
Fale sobre um curto rally de cobertura ...
9 dos 10 maiores ganhadores no S & amp; P 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35% nos últimos três meses. Fale sobre um curto rally de cobertura ... Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado altista agora com 5 anos e meio de idade, cuidado extra tem que ser & # 8230; [Consulte Mais informação]
Nestes níveis, cuidado.
O VIX subiu aproximadamente 100% desde 5 de dezembro. Não é sempre que você vê o dobro VIX em menos de duas semanas, mas a demanda por proteção disparou com energia, exposição de empréstimos bancários ligados a preços de energia, Rússia e hoje Fed. encontro fazendo para a tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver em linha & # 8230; [Consulte Mais informação]
Ser prudente aqui e manter o tamanho da posição em cheque é a chave.
O tema predominante desde a semana passada é o preço da energia, assim o mercado irá. Agora há a Rússia na foto, balanços bancários ao redor do mundo potencialmente expostos a empréstimos indexados a US $ 80, juntamente com o anúncio do Fed no futuro. A política de Yellen tem sido a de "gerenciar a volatilidade" e ter os mercados do mundo aquietados & # 8230; [Consulte Mais informação]
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