Calculadora de volatilidade forex

Volatilidade da moeda Forex.

A volatilidade da moeda depende do horário de negociação do mercado cambial, dos anúncios macroeconômicos e da liquidez de cada moeda. Dependendo do seu estilo de negociação, ou da hora do dia em que você normalmente negocia, a análise de volatilidade pode ser um critério de seleção importante ao escolher quais pares de moeda a serem negociados. Por exemplo: investidores de curto prazo, como cambistas, escolherão pares de moedas que apresentam um spread baixo e uma alta volatilidade.

A tabela a seguir exibe a variação média diária, horária e semanal da paridade de pip. A mudança é medida durante o período listado.

Gráfico de volatilidade de moeda.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.

Como usar este gráfico

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Calculadora de Volatilidade Forex.

O que é volatilidade?

Volatilidade é um termo usado para se referir à variação de um preço de negociação ao longo do tempo. Quanto maior o escopo da variação de preço, maior a volatilidade é considerada. Por exemplo, um título com preços de fechamento sequenciais de 5, 20, 13, 7 e 17 é muito mais volátil do que um título semelhante com preços de fechamento sequenciais de 7, 9, 6, 8 e 10. Os títulos com maior volatilidade são considerado mais arriscado, uma vez que se espera que o movimento de preços - seja para cima ou para baixo - seja maior quando comparado com títulos semelhantes, mas menos voláteis. A volatilidade de um par é medida calculando o desvio padrão de seus retornos. O desvio padrão é uma medida de quão amplamente os valores são dispersos do valor médio (a média).

A importância da volatilidade para os comerciantes.

Estar ciente da volatilidade de uma segurança é importante para todos os traders, pois diferentes níveis de volatilidade são mais adequados a certas estratégias e psicologias. Por exemplo, um trader de Forex que deseja aumentar seu capital sem assumir muitos riscos seria aconselhado a escolher um par de moedas com menor volatilidade. Por outro lado, um corretor em busca de risco deve procurar um par de moedas com maior volatilidade, a fim de lucrar com os maiores diferenciais de preço que o par volátil oferece. Com os dados da nossa ferramenta, você poderá determinar quais pares são os mais voláteis; Você também pode ver quais são os dias mais e menos voláteis e as horas da semana para pares específicos, permitindo otimizar sua estratégia de negociação.

O que afeta a volatilidade dos pares de moedas?

Eventos econômicos e / ou relacionados a mercados, tais como uma mudança na taxa de juros de um país ou uma queda nos preços de commodities, muitas vezes são a fonte da volatilidade cambial. O grau de volatilidade é gerado por diferentes aspectos das moedas emparelhadas e suas economias. Um par de moedas - uma de uma economia que depende principalmente de commodities, a outra é uma economia baseada em serviços - tenderá a ser mais volátil devido às diferenças inerentes aos fatores econômicos de cada país. Além disso, diferentes níveis de taxa de juros farão com que um par de moedas seja mais volátil do que pares de economias com taxas de juros similares. Por fim, cruzamentos (pares que não incluem o dólar americano) e cruzamentos "exóticos" (pares que incluem uma moeda não principal) também tendem a ser mais voláteis e a ter maiores spreads de compra / venda. Fatores adicionais de volatilidade incluem inflação, dívida do governo e déficits em conta corrente; a estabilidade política e econômica do país cuja moeda está em jogo também influenciará a volatilidade do câmbio. Além disso, moedas não reguladas por um banco central - como o Bitcoin e outras criptomoedas - serão mais voláteis, uma vez que são inerentemente especulativas.

Como usar o Forex Volatility Calculator?

Na parte superior da página, escolha o número de semanas em que você deseja calcular a volatilidade dos pares. Observe que quanto maior o período de tempo escolhido, menor a volatilidade em comparação com períodos mais curtos e mais voláteis. Depois que os dados forem exibidos, clique em um par para ver sua volatilidade diária média, sua volatilidade média por hora e uma discriminação da volatilidade do par por dia da semana.

Como medir a volatilidade.

Ação de preço e macro.

Volatilidade é a medida das variações de preço durante um período de tempo especificado. Os comerciantes podem se aproximar dos mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.

A análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um profissional.

Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os traders podem usar movimentos históricos de preços para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.

Um componente-chave desse tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver o panorama geral, & rsquo; ou o estado geral do mercado negociado. Discutimos as condições de mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; e na peça incluímos algumas dicas para os operadores qualificarem a condição observada em um esforço para selecionar mais apropriadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica.

Neste artigo, vamos levar a discussão um passo adiante, concentrando-nos em um dos principais fatores de importância na determinação das condições de mercado: Volatilidade.

Volatilidade é a medida das variações de preço: Grandes movimentos / mudanças de preço são indicativos de alta volatilidade, enquanto movimentos de preços menores são de baixa volatilidade.

Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permitem lucro. Variações maiores de preço significam mais potencial para lucro, já que há simplesmente mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?

Os perigos da volatilidade

O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: assim como dissemos acima, níveis mais altos de volatilidade significam maiores movimentos de preços; e maiores movimentos de preços significam mais oportunidades.

Mas os investidores precisam ver o outro lado da moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas, e se um trader se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode acarretar movimentos maiores de preços contra o negociante, bem como em suas operações. Favor.

Para muitos comerciantes, especialmente os novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar um risco significativamente maior que o benefício.

A razão para isso é o número um erro que os comerciantes de Forex fazem; e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expõem esses negociadores a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.

Portanto, antes de entrarmos na mensuração ou na volatilidade da negociação, por favor, saibam que a gestão de risco é uma necessidade quando negociamos nesses ambientes de alta volatilidade. Não observar os riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.

Average True Range.

O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata da medição da volatilidade. O ATR foi criado por J. Welles Wilder (os mesmos senhores que criaram o RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX) e foi projetado para medir o True Range em um período de tempo especificado.

True Range é especificado como o maior de:

Alta do período atual menos a baixa do período atual A alta do período atual menos o valor de fechamento do período anterior A baixa do período atual menos o valor de fechamento do período anterior.

Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o intervalo verdadeiro de & lsquo; & rsquo; Portanto, o maior dos três números acima é o verdadeiro intervalo, & rsquo; independentemente de o valor ser negativo ou não.

Uma vez que estes valores são calculados, eles podem ser calculados ao longo de um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos é comum). O resultado é Average True Range.

No gráfico abaixo, adicionamos o ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que o intervalo de movimentos de preços aumenta:

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Depois que os traders aprenderam a medir a volatilidade, eles podem então procurar integrar o indicador ATR em suas abordagens de duas maneiras.

Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem empregar Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação.

Usando o ATR como um filtro de volatilidade.

Assim como havíamos visto em nosso artigo sobre negociação em escala, os traders podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.

Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurar mudar. Ou seja, os comerciantes podem se aproximar de baixa volatilidade negociando o intervalo (continuação de baixa volatilidade), ou eles podem olhar para trocar o breakout (aumento da volatilidade).

A diferença entre as duas condições é enorme; como os operadores de gama estão procurando vender resistência e comprar suporte, enquanto os investidores estão procurando fazer exatamente o oposto.

Além disso, os operadores de gama têm o luxo de oferecer suporte e resistência bem definidos para a colocação de paradas; enquanto os comerciantes de breakout não. E enquanto os breakouts podem potencialmente levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falsos rompimentos podem ser abundantes, e negociar o rompimento geralmente requer taxas de recompensa / risco mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso).

Usando o ATR para gerenciamento de riscos.

Uma das principais dificuldades para os novos operadores é aprender onde colocar a parada de proteção ao iniciar novas posições. A ATR pode ajudar com esse objetivo.

Como o ATR é baseado em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá junto com a volatilidade. Isso permite que o trader use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais restritas em ambientes de baixa volatilidade.

O código ATR é exibido no mesmo formato de preço do par de moedas. Então, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; em EUR / USD denota 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lsquo; .455 & rsquo; em USDJPY denotaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas também aumentam ou diminuem.

Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem, colocando paradas com base no valor de ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutiremos a premissa longamente no artigo Gerenciando Risco com ATR.

--- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Como você pode calcular a volatilidade no Excel?

Embora existam várias maneiras de medir a volatilidade de um determinado título, os analistas geralmente analisam a volatilidade histórica. A volatilidade histórica é uma medida do desempenho passado. Por permitir uma avaliação mais a longo prazo do risco, a volatilidade histórica é amplamente utilizada por analistas e investidores na criação de estratégias de investimento. (Quer melhorar suas habilidades no Excel? Faça o curso de excel da academia Investopedia.)

Para calcular a volatilidade de uma determinada segurança no Microsoft Excel, primeiro determine o período de tempo para o qual a métrica será computada. Um período de 10 dias é usado para este exemplo. Em seguida, insira todos os preços de ações de fechamento desse período nas células B2 a B12 em ordem seqüencial, com o preço mais recente na parte inferior. Observe que você precisará dos dados por 11 dias para calcular os retornos por um período de 10 dias.

Na coluna C, calcule os retornos entre dias dividindo cada preço pelo preço de fechamento do dia anterior e subtraindo um. Por exemplo, se o McDonald's (MCD) fechar em US $ 147,82 no primeiro dia e em US $ 149,50 no segundo dia, o retorno do segundo dia seria (149,50 / 147,82) - 1, ou 0,011, indicando que o preço no segundo dia foi 1,1% superior ao preço no primeiro dia.

A volatilidade está inerentemente relacionada ao desvio padrão ou ao grau em que os preços diferem de sua média. Na célula C13, insira a fórmula "= STDV (C3: C12)" para calcular o desvio padrão para o período.

Como mencionado acima, a volatilidade e o desvio estão intimamente ligados. Isso fica evidente nos tipos de indicadores técnicos que os investidores usam para mapear a volatilidade de uma ação, como o Bollinger Bands, que é baseado no desvio padrão de uma ação e na média móvel simples (SMA). No entanto, a volatilidade histórica é um valor anualizado, portanto, para converter o desvio padrão diário calculado acima em uma métrica utilizável, ela deve ser multiplicada por um fator de anualização com base no período usado. O fator de anualização é a raiz quadrada de quantos períodos existem em um ano.

A tabela abaixo mostra a volatilidade do McDonald's em um período de 10 dias:

O exemplo acima usou os preços de fechamento diários, e há 252 dias de negociação por ano, em média. Portanto, na célula C14, insira a fórmula "= SQRT (252) * C13" para converter o desvio padrão para esse período de 10 dias em volatilidade histórica anualizada.